考试
2022-12-17 05:55:01

某股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权

题目描述

ACD

0.89

答案解析

解析: 假设购买股票数量为x,借款为y元,则有:如果股价上行:10×(1+25%)x-y×(1+3%)=10×(1+25%)-10.7如果股价下行:10×(1-20%)x-y×(1+3%)=0解方程组可得:x=0.4;y=3.11期权价值=组合投资成本=10×0.4-3.11=0.89(元)   

:D

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