证券从业资格
2025-03-16 08:46:39

当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行

题目描述

当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。


228.png

该欧式期权的价值为(  )元。

A

2911.9

B

2914.9

C

2917.9

D

2918.9

答案解析

根据股指期权定价公式有

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