证券从业资格
2025-03-16 08:46:39当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行
题目描述
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
该欧式期权的价值为( )元。
A2911.9
B2914.9
C2917.9
D2918.9
答案解析
根据股指期权定价公式有
。
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