考试
2022-12-30 02:59:26

在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢?

题目描述

在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢?

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答案解析

当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时,即ρ=0时,最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。

当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时,即ρ=0时,最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。

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