考试
2022-12-17 05:51:56养老基金经理利用资本资产定价模型(CAPM)来指导决策过程。
题目描述
养老基金经理利用资本资产定价模型(CAPM)来指导决策过程。投资顾问提出了以下三个投资方案供经理选择，所有方案涉及大额分散化的投资基金。
下列关于投资组合回报的说法哪一个是正确的?
A预期投资组合C获得最低的回报
预期投资组合A和C获得同样的回报
投资组合B的风险高于组合C小于组合A
预期投资组合A获得最高的回报
答案解析
解析同上
根据CAPM模型，普通股回报率等于无风险回报率加上市场回报率和无风险回报率的差异乘以股票β系数的结果。CAPM公式如下：Ke=Rf+β(KmRf)其中：Ke=要求的回报率Rf=无风险利率(比如美国国库券或国债的收益)β=公司股票贝塔系数Km=市场投资组合的回报率由于投资组合A和C的贝塔值是相同的，回报也是一样的。
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