考试
2022-12-31 07:12:40

某公司持有三种股票A、B、C,它们的B系数分别是0.5、1和

题目描述

某公司持有三种股票A、B、C,它们的B系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%、30%和60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。要求:根据资本资产定价模型确定:undefined(1)投资组合的β系数;undefined(2)投.资组合的报酬率。

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答案解析

(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重=0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55

(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重=0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55

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