考试
2022-12-30 02:46:01

假设4 月1 日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成

题目描述

假设4 月1 日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15 点,年指数股息率为1%,则( )。

A、若不考虑交易成本,6 月30 日的期货理论价格为1515 点

B、若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会

C、若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会

D、若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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答案解析

答案:ABD解析:期货价格=现货价格+期间成本(主要是资金成本)-期间收益

答案:ABD

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