考试
2021-02-25 17:10:58

(单选题)关于风险价值计算方法,以下说法不正确的是()。

题目描述

A参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设

B历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值

C历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布

D蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型

答案解析

[db:答案解析]

C参考解析:历史模拟法十分简单,无需事先确定风险因子概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算。

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