考试
2021-02-26 00:19:31

(单选题)关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列

题目描述

A久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大

B价格变动的程度与久期的长短无关

C久期公式中的D为修正久期

D收益率与价格同向变动

答案解析

[db:答案解析]

A参考解析:当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D/(1+y),y表示市场利率。

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