考试
2022-12-30 03:34:51

当采用传统的 Black-Scholes 模型对可赎回债券中

题目描述

当采用传统的 Black-Scholes 模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括(    )

A、标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布

B、随着到期日的临近,债券价格波动率会逐步减小

C、随着到期日临近,债券价格会趋于面值

D、债券交易无法连续进行

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答案解析

ABCD无

ABCD

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