考试
2022-12-17 03:21:11

关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,

题目描述

关于看涨期权,期权价格为5元,行权价为10元,市场价12元,下列说法正确的有()。Ⅰ.时间价值为7元Ⅱ.期权价值与股票价格的波动率成正相关Ⅲ.无风险利率上升,看涨期权上升,看跌期权价值下降Ⅳ.时间价值与到期时间成正相关,时间越长,时间价值越大,随着时间的缩小成线性下降

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

C

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅱ.Ⅲ

答案解析

解析同上   

Ⅰ.看涨期权的内在价值为Max[(Stx)m,0]=Max[(1210),0]=2元,时间价值=期权价格内在价值=52=3元;Ⅳ.同向但非线性。

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