基金从业资格证
2025-03-07 14:16:15

某基金年度平均收益率为30%,特雷诺比率为0.5,假设无风险

题目描述

某基金年度平均收益率为30%,特雷诺比率为0.5,假设无风险收益率为8%,则该基金的β系数为(  )。

A

0.45

B

0.46

C

0.44

D

0.43

答案解析

本题考查特雷诺比率的计算。

计算公式为:表示基金的平均收益率,表示平均无风险收益率;​​​​​​​表示系统风险。其中,基金年度平均收益率为30%,特雷诺比率为0.5,无风险收益率为8%,由题中数值代入得出β系数=(30%-8%)/0.5=0.44。

C选项符合题意,故本题选C选项。

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