考试
2022-12-21 03:30:49

K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sV

题目描述

K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子()。

A、1.0

B、3.0

C、2.0

D、4.0

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答案解析

C

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