【简答题】 现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的
题目描述
【简答题】 现有美国货币市场的年利率为12%，英国货币市场的年利率为8%，美元对英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0010，一投资者用8万英镑进行套利交易，试求美元三个月贴水20点与升水20点时，该投资者的损益情况。
答案解析
8万英镑存入银行可获得本息共计80000×（1+8%×3/12）=81600英镑 本期卖出80000英镑买入160080美元，三个月本息合计160080×（1+12%×3/12）=164882.4美元； 若美元贴水20点则三个月后汇率GBP1=USD2.0030，卖出164882.4美元，得到82317.72英镑，则该投资者盈利717.72英镑； 若美元升水20点则三个月后汇率GBP1=USD1.9990，卖出164882.4美元，得到82482.44英镑，则该投资者盈利882.44英镑。
8万英镑存入银行可获得本息共计80000×（1+8%×3/12）=81600英镑 本期卖出80000英镑买入160080美元，三个月本息合计160080×（1+12%×3/12）=164882.4美元； 若美元贴水20点则三个月后汇率GBP1=USD2.0030，卖出164882.4美元，得到82317.72英镑，则该投资者盈利717.72英镑； 若美元升水20点则三个月后汇率GBP1=USD1.9990，卖出164882.4美元，得到82482.44英镑，则该投资者盈利882.44英镑。
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