考试
2021-02-09 23:31:36[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期V
题目描述
问题: [单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。 A . 35万美元B . 10万美元C . 62.5万美元D . 5万美元
答案解析
市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR.
A
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