考试
2021-02-09 23:31:36

[单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期V

题目描述

问题: [单选] 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。 A . 35万美元B . 10万美元C . 62.5万美元D . 5万美元

答案解析

市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR.

A

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