证券从业资格
2025-02-20 20:46:18下列关于时间序列模型,说法正确的是( )。Ⅰ.非平稳时间序
题目描述
下列关于时间序列模型,说法正确的是( )。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
AⅠ.Ⅲ
BⅠ.Ⅳ
CⅡ.Ⅲ
DⅡ.Ⅳ
答案解析
平稳时间序列的均值为常数,自协方差函数与起点无关,而非平稳时间序例则不满足这两条要求。
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