考试
2022-12-30 03:35:28

3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β

题目描述

3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是()。

A、净亏损26.6万元,大部分回避了股票市场的系统性风险,基本保持了股票收益的稳定性

B、净盈利26.6万元,完全回避了股票市场的系统性风险,保持股票收益的稳定性,还额外增加了收益

C、套期保值效果不佳,导致股票市场仍存在巨大亏损

D、盈亏完全相抵

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答案解析

B

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