考试
2021-02-25 16:46:33

(多选题)蒙特卡罗模拟法的主要缺点有()。

题目描述

A需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样

B涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险

C对于代表价格变动的随机模型,若是选择不当,会导致模型风险的产生

D模拟所需的样本数必须要足够大,才能使估计出的分布得以与真实的分布接近

答案解析

[db:答案解析]

A,C,D参考解析:熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

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