考试
1970-01-01 08:00:00

23.新海公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数

题目描述

23.新海公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。要求:(1)计算该证券组合的β系数(2)计算该证券组合的必要投资收益率

答案解析

(1)β=1.5×0.3+1.7×0.3+1.8×0.4=1.68;(2)K=7%+1.68×(9%-7%)=10.36%

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