考试
2022-12-17 02:21:43

证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为

题目描述

证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。

A

0.4

B

0.65

C

1

D

1.53

答案解析

解析同上   

本题考查贝塔系数的计算。贝塔系数的计算公式为:,其中为投资组合p与市场收益的相关系数,为投资组合p的标准差,为市场的标准差。其中,证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,由题中数值代入公式得,β=0.6×(0.5÷0.3)=1。C选项符合题意,故本题选C选项。

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