若国债期货合约 TF1403 的 CTD 券价格为 101

题目描述

若国债期货合约 TF1403 的 CTD 券价格为 101 元,修正久期为 6.8,转换因子为 1.005。假设债券组合的价值为 1000 万元,组合的修正久期为 6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为( )手(国债期货合约规模为 100 万元/手)。

A、8

B、9

C、10

D、11

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C ． 10无

C ． 10

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