证券从业资格
2025-03-18 04:32:48

用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率

题目描述

用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动△R时,资产的变化可表示为(  )。

A

DAVA△R/(1+R)

B

-DAVA/R(1+R)

C

-DAVA△R/(1+R)

D

DAVA/△R(1+R)

答案解析

用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产和负债的变化可表示为:△VA=一[DAVA△R/(1+R)],△VL=-[DLVL△R/(1+R)]。

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