A、投资组合分散风险效果越好,投资组合的标准差越高。
B、投资组合分散风险的效应在证券相关系数为零时最好。
C、只要购入两种或以上的证券,就能发挥投资组合的多元化效应。
D、投资组合的总风险等于组合中各证券beta系数的加权平均之和,权重为各证券的投资比重。
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