在计算VaR的各种方法中，（）可涵盖非线性头寸的价格风险和

题目描述

在计算VaR的各种方法中，（）可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。

德尔塔一正态分布法

完全模拟法

蒙特卡罗模拟法

局部估值法

本题考查蒙特卡罗法的特征。

蒙特卡罗模拟法的优点是：

（1）可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险；

（2）可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。

因此，C选项符合题意，故本题选C选项。

考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（

某债券的面值为1000元，票面利率为5%，剩

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政府融资的特征是（）。Ⅰ.安全性低Ⅱ.流

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