考试
2022-12-17 02:22:39

假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下

题目描述

假设A证券的贝塔系数为1.2,B证券的贝塔系数为0.9,以下说法正确的是()。

A

A证券对市场收益率变化的敏感性较强

B

B证券对市场收益率变化的敏感性较强

C

A所获得的收益较高

D

B所获得的收益较高

答案解析

解析同上   

本题考查风险指标。β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。贝塔系数越大,表明对市场收益率变化的敏感性越强。故本题选A选项。

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