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2022-12-17 01:01:39KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。A非违约概率B
题目描述
ABCDE
借款企业的市场价值
答案解析
解析根据KPMG风险中性定价模型:P1(1 +K1)+(1-P1)×(1+K1) xθ=l+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1 -P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1- 违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
A,B,C
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