考试
2022-12-17 01:01:39

KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。A非违约概率B

题目描述

ABCDE

借款企业的市场价值

答案解析

解析根据KPMG风险中性定价模型:P1(1 +K1)+(1-P1)×(1+K1) xθ=l+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1 -P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1- 违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。   

  A,B,C

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