考试
1970-01-01 08:00:00

【多选题】 下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有【】

题目描述

【多选题】 下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有【】。

ACredit Metrics的本质是VaR模型

BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

CCredit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态

DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案解析

A,C,E

A,C,E

加载中...
AI正在思考中,请稍候...