考试
2021-02-25 19:20:12

(单选题)根据下面资料,回答问题: 某金融机构使用利率互换规

题目描述

A增加其久期

B减少其久期

C互换不影响久期

D不确定

答案解析

[db:答案解析]

B参考解析:对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。对于固定利率的支付方来说,利率互换可将固定利率债务换成浮动利率债务,给其带来负久期,从而减少投资组合的久期。

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