考试
2022-12-17 05:55:06

有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,

题目描述

ABCD

卖方期权净损益为-2元

答案解析

解析: 买方(多头)看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)=Max(30-25,0)=5(元),买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值-期权成本=5-2=3(元);卖方(空头)看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)=-5(元),卖方期权净损益=买方看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)。   

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