考试
1970-01-01 08:00:00构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，
题目描述
ABCD两种资产组合的最低标准离差为8%
答案解析
答案：A,B,C
解析： 组合预期收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合预期收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合预期收益率10%。由于组合标准离差还会受相关系数影响，相关系数为1时，组合标准离差是加权平均标准离差，当资金100%投资A，此时风险最大。当相关系数小于1时，组合标准离差小于加权平均标准离差，当相关系数为-1时，可以充分抵消风险，甚至可以为0。
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