甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合

题目描述

甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。要求：(1)计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险溢价率(R)；③甲公司证券组合的必要投资报酬率(R)；④投资A股票的必要投资报酬率。(2)计算A股票的期望报酬率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。

答案解析

解析：(1)计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数＝50%×2+30%×1+20%×0.5＝1.4②甲公司证券组合的风险溢价率R＝1.4×(15%10%)＝7%③甲公司证券组合的必要投资报酬率R＝10%+7%＝17%④投资A股票的必要投资报酬率＝10%+2×(15%10%)＝20%18.8%＜20%所以甲公司当前出售A股票有利。

解析： (1)计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数＝50%×2+30%×1+20%×0 .5＝1 .4②甲公司证券组合的风险溢价率R＝1 .4×(15%-10%)＝7%③甲公司证券组合的必要投资报酬率R＝10%+7%＝17%④投资A股票的必要投资报酬率＝10%+2×(15%-10%)＝20%18 .8%＜20%所以甲公司当前出售A股票有利。解析

甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合

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