考试
2022-12-16 20:01:00

当一种期权趋于()时,其时间价值将达到最大。A虚值状态B平值

题目描述

ABCD

极度实值或极度虚值

答案解析

解析当期权处于深度实值或深度虚值状态耐,其时间价值将趋于O,特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于O。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于O,即当深度期权时间价值小于O时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时,时间价值最大。故本题B正确。   

  B

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