考试
1970-01-01 08:00:00

一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建

题目描述

一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模,他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的?

答案解析

在低市场波动率时期估计出的相关系数通常表现稳定,在市场压力情况下变得波动。使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险

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