考试
1970-01-01 08:00:00

一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的

题目描述

一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0

答案解析

增加60美元

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