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2021-02-25 19:16:21（单选题）下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确
题目描述
A两者的风险因素都为标的价格变化
B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
答案解析
[db:答案解析]
A参考解析：Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性，Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度，两者的风险因素都为标的价格变化。BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；C项，随着到期日的临近，看跌平价期权的Delta收敛于-0．5，但是其Gamma值趋近无穷大。
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