考试
2022-12-18 23:06:09

计算某资产的贝他系数时,涉及( )。

题目描述

ABCD

该资产的收益率与市场组合收益率的协方差

答案解析

解析: 某资产的贝他系数=该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)=该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。 知识点:系统风险及其衡量题库维护老师:LXR   

答案:A,B,C,D

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