考试
2022-12-30 02:39:12

2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/

题目描述

2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为()美元/吨(不计交易成本)。

A、-20

B、-40

C、-100

D、-300

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答案解析

A

A

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