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2021-02-25 18:18:04(单选题)有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格
题目描述
A空头期权到期日价值为-5元
B多头期权到期日价值5元
C买方期权净损益为3元
D卖方期权净损益为-2元
答案解析
[db:答案解析]
D参考解析:买方(多头)看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)=Max(30-25,0)=5(元),买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值-期权成本=5-2=3(元);卖方(空头)看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0)=-5(元),卖方期权净损益=买方看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)。
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