考试
2022-12-17 00:59:27某1年期零息债券的年收益率为16. 8%。假设债务人违约后的
题目描述
ABCD
0.98
答案解析
解析零息债券的回收率=1 -违约损失率=1-80%= 20%。设P为该债券1年内的非违约概率,根据KPMC风险中性定价模型有,P(1+16.8%)+(1 -P)(1+16.8%)x 20%=1+6%.则可计算出p=0. 88。
C
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