考试
2021-02-26 00:22:35

(单选题)Credit Portfolio View模型根据

题目描述

A压力测试

B资产分组

C蒙特卡罗模拟

D历史损失数据均值与方差替代

答案解析

[db:答案解析]

C参考解析:Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

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