考试
2022-12-16 20:17:41下列关于对冲比率的计算,正确的是( )。A对冲比率=持有期货
题目描述
下列关于对冲比率的计算,正确的是()。
A对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量大小
B对冲比率=资产风险暴露数量大小/持有期货合约的头寸大小
C对冲比率=持有期货合约的头寸大小+资产风险暴露数量大小
D对冲比率=持有期货合约的头寸大小资产风险暴露数量大小
答案解析
解析同上
对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量大小。在传统对冲理论中,对冲比率等于1,但其前提是期货的标的资产要完全等同于风险资产。在绝大多数情况下,恰当的对冲比率并非等于1。故本题选A选项。
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