考试
2022-12-16 20:17:41

下列关于对冲比率的计算,正确的是( )。A对冲比率=持有期货

题目描述

下列关于对冲比率的计算,正确的是()。

A

对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量大小

B

对冲比率=资产风险暴露数量大小/持有期货合约的头寸大小

C

对冲比率=持有期货合约的头寸大小+资产风险暴露数量大小

D

对冲比率=持有期货合约的头寸大小资产风险暴露数量大小

答案解析

解析同上   

对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量大小。在传统对冲理论中,对冲比率等于1,但其前提是期货的标的资产要完全等同于风险资产。在绝大多数情况下,恰当的对冲比率并非等于1。故本题选A选项。

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