考试
2022-12-16 20:19:25

多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。Ⅰ.证券组

题目描述

多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有()。

Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等

Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广

Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等

Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ

答案解析

解析同上   

多重负债下的组合免疫策略,组合应满足以下条件:(1)证券组合的久期与负债的久期相等;(2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;(3)债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。故本题选B选项。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...