考试
2022-12-30 02:58:21

某个名义额为 1 000 万元、期限 3 年的信用违约互换合

题目描述

某个名义额为 1 000 万元、期限 3 年的信用违约互换合约(CDS)的风险调整后的息期为 2.5。当前该 CDS 参考实体的信用利差为 120 个基点,若信用利差变为 145 个基点,则 CDS 买方的损益为(    )

A、亏损 12500

B、亏损 50000

C、盈利 12500

D、盈利 62500

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答案解析

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