考试
2020-03-16 01:35:03

6922 设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1+εt,其中

题目描述

设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1+εt,其中εt为一均值为0,方差为的独立同分布序列,且X0=0。证明:Xt与Xt+k的相关



设Xt为一随机游走序列:Xt=Xt-1t,其中εt为一均值为0,方差为的独立同分布序列,且X0=0。证明:Xt与Xt+k的相关系数为

  

答案解析

bsp; 容易得到 Xt=X0+ε1+ε2+…+

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