考试
2022-12-17 02:46:27

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前

题目描述

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。

Ⅰ.方差一协方差法

Ⅱ.蒙特卡洛模拟法

Ⅲ.解释区间法

Ⅳ.历史模拟法

Ⅴ.高级计量法

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案解析

解析同上   

目前,常用的风险价值模型技术主要有三种:方差一协方差法(VarianceCovarianceMethod),历史模拟法(HistoricalSimulationMethod)和蒙特卡洛模拟法(MonteCarloSimulationMethod)。故本题选A选项。

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