考试
2021-02-25 19:20:19

(单选题)金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量

题目描述

A情景分析

B敏感性分析

C在险价值

D压力测试

答案解析

[db:答案解析]

C参考解析:情景分析和压力测试只设定了情景,但是没有明确情景出现的概率,为了解决这个问题,需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平a%(置信水平)下,某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期(N天)的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。

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