考试
2022-12-16 18:52:02

有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。若

题目描述

ABCD

不会产生新的交易对方信用风险

答案解析

解析协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好,BC组合的协方差最小,因此,BC组合为风险最佳对冲组合。   

  D

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