考试
2022-12-16 18:52:02有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。若
题目描述
ABCD
不会产生新的交易对方信用风险
答案解析
解析协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好,BC组合的协方差最小,因此,BC组合为风险最佳对冲组合。
D
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