考试
2022-12-17 07:59:57

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的

题目描述

ABCD

无风险报酬率

答案解析

解析: 到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定。   

:A,B,D

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