考试
2022-12-17 02:30:08

某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合,需要对冲汇

题目描述

ABCD

买入美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约

答案解析

解析(1)日本投资者计算盈亏的本位币是日元,当前持有人民币的多头头寸,因此需要持有人民币的远期合约空头头寸用以对冲;(2)市场上没有人民币兑日元的远期合约,因此需要两组货币对的远期合约用来复制出人民币兑日元的远期合约;(3)卖出人民币买入美元的头寸+卖出美元买入日元的头寸=卖出人民币买入日元的头寸,因此选C。   

  C

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