考试
2022-12-30 02:52:382月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美
题目描述
2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。
A、762100
B、951600
C、987900
D、998520
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答案解析
C当合约报价为95.16时，意味着年3个月的贴现率为（100%-95.16%）÷4=1.21%，即以1000000×（1-1.21%）=987900（美元）的价格成交1000000美元面值的国债。C选项正确。
C
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