某欧式看涨期权和某欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月

题目描述

ABCD

2.67%

解析：根据看涨期权-看跌期权的平价定理可知，执行价格现值PV（X）=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P=65-9 .72+3 .25=58 .53（元），所以有：58 .53=60/（1+无风险年利率），解得：无风险年利率=2 .51% 。所以选项A为本题答案。　　

：A

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